Сравнение TT с USLM
TT (Trane Technologies plc) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, TT returned 23.62%/yr vs 26.08%/yr for USLM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TT и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TT показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции TT уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 23.62% против 26.08% соответственно.
TT
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 23.62%
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам TT и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 18.47% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between TT and USLM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.19 |
The correlation between TT and USLM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TT:
$12.94
USLM:
$6.07
TT:
35.48
USLM:
17.42
TT:
1.62
USLM:
0.45
TT:
4.76
USLM:
6.17
TT:
$21.60B
USLM:
$369.31M
TT:
$7.76B
USLM:
$177.91M
TT:
$4.25B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TT vs. USLM — Ранг доходности на риск
TT
USLM
Сравнение TT c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trane Technologies plc (TT) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TT | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.01 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.02 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TT и USLM
Максимальная просадка TT за все время составила -77.91%, примерно равная максимальной просадке USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TT и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.91% | -77.09% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.97% | -26.55% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.44% | -45.87% | +21.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -45.87% | +5.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.13% | -45.87% | -5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -32.66% | +26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -27.35% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 11.12% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TT и USLM
Текущая волатильность для Trane Technologies plc (TT) составляет 7.45%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что TT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TT | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 8.63% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 32.06% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 40.45% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 35.91% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 36.37% | -8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TT и USLM
Дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TT и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trane Technologies plc и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TT и USLM
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
TT and USLM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.63%) compared to TT (7.45%). In terms of maximum drawdown, TT dropped -77.91% vs USLM's -77.09%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TT и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор