Сравнение TSYY с TSL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 19.69% for TSL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно выше, чем у TSL с доходностью -18.72%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.76%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.72%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -18.72% | 3.49% | -19.90% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between TSYY and TSL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSYY
TSL
Сравнение TSYY c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.53 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 1.11 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -74.52% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -36.98% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -32.62% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -38.43% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 17.74% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 20.66% | -13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 38.77% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 55.72% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 73.11% | -36.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 73.11% | -36.41% |
Сравнение комиссий TSYY и TSL
И TSYY, и TSL имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSL has higher volatility (20.66%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with 19.69% vs -11.64% for TSYY. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a 19.69% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and TSL have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 0.00% for TSL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSL is Leveraged Equities.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор