Сравнение TSYY с TSL
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 20.41% for TSL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for TSL.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у TSL с доходностью -9.40%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -9.40% | 3.49% | -10.28% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between TSYY and TSL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSL — Ранг доходности на риск
TSYY
TSL
Сравнение TSYY c TSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.55 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 1.26 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.03 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSL в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -74.52% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -36.98% | +9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -24.91% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -38.71% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 16.38% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 15.25% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 34.12% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 57.94% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 73.18% | -35.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 73.18% | -35.66% |
Сравнение комиссий TSYY и TSL
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как TSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSL has higher volatility (15.25%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSL's -74.52%.
On 1-year performance, TSL leads with 20.41% vs -12.29% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSL has performed better with a 20.41% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for TSL.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.15% for TSL.
TSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор