Сравнение TSYY с QQQI
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 20.53% for QQQI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | -2.03% |
Correlation
The correlation between TSYY and QQQI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between TSYY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
TSYY
QQQI
Сравнение TSYY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.15 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.80 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и QQQI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -20.00% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -9.61% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -3.58% | -33.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -2.21% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 2.34% | +14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и QQQI
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) имеют волатильность 6.71% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 12.89% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 15.53% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 17.60% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 17.60% | +19.10% |
Сравнение комиссий TSYY и QQQI
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и QQQI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and QQQI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -11.64% for TSYY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 13.87% for QQQI.
TSYY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор