Сравнение TSYY с QQQI
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -9.84% vs 29.68% for QQQI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.60%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.04% | 18.62% | 0.08% |
Correlation
The correlation between TSYY and QQQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between TSYY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
TSYY
QQQI
Сравнение TSYY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.10 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.93 | -14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.30 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.32 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и QQQI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -20.00% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -9.61% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -0.52% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -2.19% | -23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 2.14% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и QQQI
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 2.69% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 9.85% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 12.98% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 17.05% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 17.05% | +20.42% |
Сравнение комиссий TSYY и QQQI
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и QQQI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%, что больше доходности QQQI в 13.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.24% | 13.82% | 12.85% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and QQQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (4.86%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs -9.84% for TSYY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 13.24% for QQQI.
TSYY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор