Сравнение TSYY с QQA
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 23.17% for QQA. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.61%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.33M | $7.15M | $6.96M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.61% | 17.24% | -2.82% |
Correlation
The correlation between TSYY and QQA is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSYY and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. QQA — Ранг доходности на риск
TSYY
QQA
Сравнение TSYY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.66 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 9.73 | -10.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и QQA
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -19.73% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -8.76% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -1.91% | -39.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -2.56% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 2.39% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и QQA
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеют волатильность 5.80% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.07% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 12.83% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 15.36% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 18.72% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 18.72% | +17.56% |
Сравнение комиссий TSYY и QQA
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и QQA
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности QQA в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and QQA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (6.07%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 23.17% vs -10.79% for TSYY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 23.17% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 9.83% for QQA.
They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор