Сравнение TSYY с PEPS
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 25.02% for PEPS. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.24K | $7.64K | $16.37K | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 20.32% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSYY and PEPS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between TSYY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
TSYY
PEPS
Сравнение TSYY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.57 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 11.20 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и PEPS
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -21.26% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -9.80% | -23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -0.03% | -41.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -2.65% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 2.24% | +16.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и PEPS
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.82% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 10.95% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 14.02% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 18.06% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 18.06% | +18.22% |
Сравнение комиссий TSYY и PEPS
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и PEPS
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and PEPS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to PEPS (3.82%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs -10.79% for TSYY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: GraniteShares and Parametric. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор