Сравнение TSYW с YBTC
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -8.84% |
Correlation
The correlation between TSYW and YBTC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
TSYW
YBTC
Сравнение TSYW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.13 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и YBTC
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -47.09% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -45.60% | +39.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -12.94% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 39.25% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 40.82% | -30.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 40.82% | -30.08% |
Сравнение комиссий TSYW и YBTC
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и YBTC
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and YBTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 7.42% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор