Сравнение TSYW с UJB
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and UJB (ProShares Ultra High Yield) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while UJB is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UJB.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и UJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 1.71%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам TSYW и UJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 1.55% |
Correlation
The correlation between TSYW and UJB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. UJB — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UJB
Сравнение TSYW c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | UJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и UJB
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и UJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -40.14% | +30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -0.07% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -6.13% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и UJB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | UJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 7.26% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 14.68% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 17.68% | -6.88% |
Сравнение комиссий TSYW и UJB
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UJB в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и UJB
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности UJB в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and UJB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 3.17% for UJB.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for UJB.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и UJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор