Сравнение TSYW с COMB
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 20.23%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 15.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 20.23% | 0.03% |
Correlation
The correlation between TSYW and COMB is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. COMB — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COMB
Сравнение TSYW c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и COMB
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -33.50% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -9.32% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -12.04% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 17.50% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 16.73% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 15.15% | -4.35% |
Сравнение комиссий TSYW и COMB
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и COMB
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности COMB в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.53% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and COMB have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 7.53% for COMB.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор