PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYW с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSYW и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYW показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 12.75%.


TSYW

1 день
0.50%
1 месяц
3.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

COM

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.69%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.46%
1 год
18.97%
3 года*
6.23%
5 лет*
8.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYW и COM


Correlation

The correlation between TSYW and COM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

TSYW vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSYW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


COM
Ранг доходности на риск COM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYW c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSYWCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

TSYW vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYW и COM

Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и COM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSYWCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.79%

-15.95%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.38%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.28%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYW и COM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSYWCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.51%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

9.53%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.73%

9.76%

+0.97%

Сравнение комиссий TSYW и COM

TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYW и COM

Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности COM в 2.51%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
2.51%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
7.84%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSYW and COM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.

TSYW has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 2.51% for COM.

TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.70% for COM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYW и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор