Сравнение TSYW с COM
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. TSYW is actively managed, while COM is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 12.75%.
TSYW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -0.34% | -3.37% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 12.75% | 0.22% |
Correlation
The correlation between TSYW and COM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. COM — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COM
Сравнение TSYW c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и COM
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -15.95% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -6.38% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.28% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 10.51% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 9.53% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 9.76% | +0.97% |
Сравнение комиссий TSYW и COM
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и COM
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности COM в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.51% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.84% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and COM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 2.51% for COM.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while COM is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор