PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		1.69%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции TSWEX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.26% против 7.35% соответственно.

TSWEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.69%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-3.20%
3 года*
7.85%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.26%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с TOWFXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий TSWEX и RIDAX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TSWEX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.46

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

2.01

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.58

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

7.44

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.46

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между TSWEX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и RIDAX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.67%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и RIDAX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-42.37%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-8.25%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.28%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-26.22%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.50%

-5.77%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-4.42%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

1.76%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и RIDAX

TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 2.96% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.91%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

5.47%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

9.48%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

9.46%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

10.67%

+5.67%