Сравнение TSUKY с SAIC
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) and SAIC (Science Applications International Corporation) are both stocks. TSUKY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SAIC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TSUKY returned 5.22%/yr vs 9.29%/yr for SAIC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и SAIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у SAIC с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции TSUKY уступали акциям SAIC по среднегодовой доходности: 5.22% против 9.29% соответственно.
TSUKY
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -6.88%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.22%
SAIC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- 16.64%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам TSUKY и SAIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -4.45% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | 12.86% | 22.46% | -17.20% | 17.57% |
SAIC Science Applications International Corporation | 16.64% | -8.73% | -9.04% | 13.58% | 34.95% | -10.20% | 10.81% | 39.15% | -15.48% | -8.18% |
Correlation
The correlation between TSUKY and SAIC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
TSUKY:
$6.15B
SAIC:
$5.13B
TSUKY:
$722.88
SAIC:
$8.85
TSUKY:
0.09
SAIC:
13.18
TSUKY:
0.00
SAIC:
0.80
TSUKY:
0.01
SAIC:
0.73
TSUKY:
0.01
SAIC:
3.60
TSUKY:
$544.01B
SAIC:
$7.29B
TSUKY:
$166.03B
SAIC:
$912.00M
TSUKY:
$110.45B
SAIC:
$691.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. SAIC — Ранг доходности на риск
TSUKY
SAIC
Сравнение TSUKY c SAIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Science Applications International Corporation (SAIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSUKY | SAIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.50 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 0.92 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSUKY | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и SAIC
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки SAIC в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и SAIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -45.92% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -31.34% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -45.74% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -45.74% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -45.92% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -22.77% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.60% | -12.58% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.65% | 16.94% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и SAIC
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Science Applications International Corporation (SAIC) имеют волатильность 12.92% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | SAIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 12.44% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 33.40% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.40% | 38.08% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 29.96% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.94% | 32.51% | +53.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и SAIC
TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIC Science Applications International Corporation | 1.27% | 1.47% | 1.32% | 1.19% | 1.33% | 1.77% | 1.56% | 1.63% | 1.95% | 1.62% | 1.46% | 2.58% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSUKY и SAIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и Science Applications International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSUKY и SAIC
TSUKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
SAIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о валовой прибыли в 249.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
TSUKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SAIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TSUKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SAIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Science Applications International Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and SAIC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (12.92%) compared to SAIC (12.44%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs SAIC's -45.92%.
SAIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и SAIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор