Сравнение TSUKY с LDOS
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. TSUKY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TSUKY returned 5.35%/yr vs 13.31%/yr for LDOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -40.62%. За последние 10 лет акции TSUKY уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.31% соответственно.
TSUKY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.73%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 5.35%
LDOS
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -40.62%
- 1 год
- -33.87%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам TSUKY и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -0.77% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | 12.86% | 22.46% | -17.20% | 17.57% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -40.62% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between TSUKY and LDOS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
TSUKY:
$6.39B
LDOS:
$13.39B
TSUKY:
¥725.75
LDOS:
$10.92
TSUKY:
14.68
LDOS:
9.76
TSUKY:
0.39
LDOS:
0.08
TSUKY:
1.92
LDOS:
0.80
TSUKY:
1.94
LDOS:
2.72
TSUKY:
¥544.01B
LDOS:
$17.33B
TSUKY:
¥166.03B
LDOS:
$3.04B
TSUKY:
¥110.45B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. LDOS — Ранг доходности на риск
TSUKY
LDOS
Сравнение TSUKY c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSUKY | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.69 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.64 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и LDOS
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, примерно равная максимальной просадке LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -54.72% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.60% | -49.47% | +21.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -49.47% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -49.47% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -49.47% | -5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -46.20% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -19.80% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 20.73% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и LDOS
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что TSUKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 9.96% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 25.95% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 30.96% | +39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.45% | 27.11% | +31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.92% | 27.56% | +50.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и LDOS
TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.59% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSUKY и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSUKY и LDOS
TSUKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TSUKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TSUKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and LDOS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (12.62%) compared to LDOS (9.96%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs LDOS's -54.72%.
TSUKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор