Сравнение TSUKY с SRGHY
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) and SRGHY (Shoprite Holdings Ltd ADR) are both stocks. TSUKY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SRGHY operates in Department Stores (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TSUKY returned 2.48%/yr vs 6.37%/yr for SRGHY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и SRGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у SRGHY с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции TSUKY уступали акциям SRGHY по среднегодовой доходности: 2.48% против 6.37% соответственно.
TSUKY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 2.48%
SRGHY
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам TSUKY и SRGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -5.60% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | 12.86% | 22.46% | -17.20% | 17.57% |
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 4.82% | 10.41% | 7.08% | 20.39% | -1.19% | 43.36% | 7.51% | -31.01% | -24.26% | 45.92% |
Correlation
The correlation between TSUKY and SRGHY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.04 |
The correlation between TSUKY and SRGHY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSUKY:
$6.07B
SRGHY:
$9.31B
TSUKY:
$722.88
SRGHY:
$25.83
TSUKY:
0.09
SRGHY:
0.67
TSUKY:
0.00
SRGHY:
0.06
TSUKY:
0.01
SRGHY:
0.02
TSUKY:
0.01
SRGHY:
0.30
TSUKY:
$544.01B
SRGHY:
$502.65B
TSUKY:
$166.03B
SRGHY:
$110.65B
TSUKY:
$110.45B
SRGHY:
$40.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. SRGHY — Ранг доходности на риск
TSUKY
SRGHY
Сравнение TSUKY c SRGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSUKY | SRGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.90 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 2.05 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSUKY | SRGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.35 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и SRGHY
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки SRGHY в -87.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и SRGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | SRGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -87.27% | +32.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -11.01% | -16.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -27.61% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -42.62% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -76.05% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -51.78% | +27.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -52.88% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 4.85% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и SRGHY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Shoprite Holdings Ltd ADR (SRGHY) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что TSUKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | SRGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 8.22% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 21.98% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.27% | 28.73% | +42.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 38.04% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.94% | 41.26% | +44.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и SRGHY
TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRGHY Shoprite Holdings Ltd ADR | 2.68% | 2.63% | 2.59% | 2.39% | 2.89% | 2.84% | 2.19% | 1.71% | 1.95% | 1.53% | 3.37% | 2.40% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSUKY и SRGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и Shoprite Holdings Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSUKY и SRGHY
TSUKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
SRGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 27.09B при выручке в 130.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
TSUKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SRGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 7.15B при выручке в 130.31B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
TSUKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
SRGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoprite Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 3.53B при выручке в 130.31B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and SRGHY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (12.92%) compared to SRGHY (8.22%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs SRGHY's -87.27%.
SRGHY currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и SRGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор