Сравнение TSUKY с DG
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSUKY in Packaged Foods, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, TSUKY returned 2.48%/yr vs 2.73%/yr for DG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -21.19%. За последние 10 лет акции TSUKY уступали акциям DG по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.73% соответственно.
TSUKY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 2.48%
DG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- -21.19%
- 6 месяцев
- -20.95%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- -11.08%
- 5 лет*
- -11.47%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TSUKY и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -5.60% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | 12.86% | 22.46% | -17.20% | 17.57% |
DG Dollar General Corporation | -21.19% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between TSUKY and DG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | -0.01 |
The correlation between TSUKY and DG shifts across timeframes, from -0.02 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSUKY:
$6.07B
DG:
$22.98B
TSUKY:
$722.88
DG:
$7.07
TSUKY:
0.09
DG:
14.66
TSUKY:
0.01
DG:
0.53
TSUKY:
0.01
DG:
2.60
TSUKY:
$544.01B
DG:
$43.08B
TSUKY:
$166.03B
DG:
$13.28B
TSUKY:
$110.45B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. DG — Ранг доходности на риск
TSUKY
DG
Сравнение TSUKY c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSUKY | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.21 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.50 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSUKY | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.32 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и DG
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -72.61% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -34.57% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -58.78% | +28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -72.61% | +32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -72.61% | +17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -57.38% | +33.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -15.79% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 14.15% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и DG
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и Dollar General Corporation (DG) имеют волатильность 12.92% и 12.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 12.74% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 28.94% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.27% | 34.43% | +36.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 35.99% | +22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.94% | 31.53% | +54.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и DG
TSUKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSUKY и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSUKY и DG
TSUKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
TSUKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
TSUKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and DG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (12.92%) compared to DG (12.74%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs DG's -72.61%.
TSUKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор