Сравнение TSUKY с ORLY
TSUKY (Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. TSUKY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TSUKY returned 2.48%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSUKY и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSUKY показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции TSUKY уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 2.48% против 17.94% соответственно.
TSUKY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 2.48%
ORLY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам TSUKY и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | -5.60% | -4.13% | 35.23% | 31.91% | -9.20% | -8.59% | 12.86% | 22.46% | -17.20% | 17.57% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.96% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between TSUKY and ORLY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2007 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
TSUKY:
$6.07B
ORLY:
$76.10B
TSUKY:
$722.88
ORLY:
$3.06
TSUKY:
0.09
ORLY:
29.53
TSUKY:
0.00
ORLY:
3.18
TSUKY:
0.01
ORLY:
4.22
TSUKY:
$544.01B
ORLY:
$18.21B
TSUKY:
$166.03B
ORLY:
$9.40B
TSUKY:
$110.45B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSUKY vs. ORLY — Ранг доходности на риск
TSUKY
ORLY
Сравнение TSUKY c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSUKY | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.06 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.12 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSUKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.92 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TSUKY и ORLY
Максимальная просадка TSUKY за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUKY и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSUKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -65.42% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.26% | -20.02% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -20.02% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.07% | -23.03% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | -42.00% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -16.22% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | -10.78% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 10.53% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSUKY и ORLY
Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR (TSUKY) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что TSUKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSUKY | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 6.99% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 18.15% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.27% | 23.00% | +48.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 22.62% | +35.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.94% | 26.52% | +59.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSUKY и ORLY
Ни TSUKY, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSUKY Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 0.00% | 1.25% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSUKY и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSUKY и ORLY
TSUKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 40.89B при выручке в 136.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
TSUKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.62B при выручке в 136.46B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
TSUKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.07B при выручке в 136.46B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
TSUKY and ORLY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSUKY has higher volatility (12.92%) compared to ORLY (6.99%). In terms of maximum drawdown, TSUKY dropped -54.81% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSUKY и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор