PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с VIIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSTFX (Transamerica Stock Index) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TSTFX returned 6.15%/yr vs 14.15%/yr for VIIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 11.18%, а VIIIX немного выше – 11.35%.

TSTFX

1 день
0.40%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-21.34%
1 год
-8.79%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.35%
6 месяцев
11.03%
1 год
29.24%
3 года*
23.12%
5 лет*
14.15%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		11.18%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.35%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%15.59%

Correlation

The correlation between TSTFX and VIIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between TSTFX and VIIIX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с DHAMXTSTFX с POGSXTSTFX с RCKSXTSTFX с ALSMXTSTFX с IALAXTSTFX с RESGXTSTFX с TADAX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

TSTFX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSTFXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.42

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.29

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.23

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

15.07

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSTFX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSTFXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.42

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и VIIIX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-55.18%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-8.90%

-25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-18.75%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-24.50%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.86%

-0.31%

-21.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-10.01%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

1.90%

+17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и VIIIX

Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 2.85% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.87%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.27%

9.00%

+25.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

11.88%

+20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.89%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

18.06%

+2.95%

Сравнение комиссий TSTFX и VIIIX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и VIIIX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VIIIX в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.87%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.42%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and VIIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (2.87%) compared to TSTFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор