PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с VIIIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 13.19%/yr for VIIIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSTFX показывает доходность 9.80%, а VIIIX немного выше – 9.96%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

VIIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
9.96%
С начала года
9.96%
1 год
21.60%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		9.96%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%15.81%

Correlation

The correlation between TSTFX and VIIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.96

The correlation between TSTFX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с DHAMXTSTFX с SVPFX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

TSTFX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.78

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.44

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.50

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

11.03

-11.75

TSTFX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и VIIIX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-55.18%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-8.90%

-25.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-18.75%

-15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-24.50%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-1.56%

-21.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-9.99%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

2.02%

+18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и VIIIX

Transamerica Stock Index (TSTFX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.98% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.96%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

12.53%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.00%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

18.05%

+2.93%

Сравнение комиссий TSTFX и VIIIX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и VIIIX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VIIIX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.50%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and VIIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (5.01%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор