PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTFX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSTFX с DHAMX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TSTFX (Transamerica Stock Index) and DHAMX (Centre American Select Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 12.08%/yr for DHAMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 1.46%/yr for DHAMX.

Доходность

Сравнение доходности TSTFX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Stock Index (TSTFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 21.47%.

TSTFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
9.80%
С начала года
9.80%
1 год
-14.13%
3 года*
7.01%
5 лет*
5.20%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
21.47%
С начала года
21.47%
1 год
37.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSTFX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSTFX
Transamerica Stock Index		9.80%-17.03%24.66%25.99%-18.27%28.84%18.10%31.17%-4.75%14.78%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		21.47%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%17.23%

Correlation

The correlation between TSTFX and DHAMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.83

Over the past year, the correlation between TSTFX and DHAMX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Stock Index

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с TSTFX:
TSTFX с RESGXTSTFX с IAAAXTSTFX с RCKSXTSTFX с TADAXTSTFX с ALSMXTSTFX с SVPFXTSTFX с POGSX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с BFSAX

Доходность на риск

TSTFX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTFX
Ранг доходности на риск TSTFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSTFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSTFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSTFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSTFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSTFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTFX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSTFXDHAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.36

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.21

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.40

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.92

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

14.09

-14.81

TSTFX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSTFX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSTFX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSTFX и DHAMX

Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и DHAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSTFXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-28.47%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.74%

-9.84%

-24.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.74%

-28.47%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

-28.47%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.82%

-2.40%

-20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-4.15%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.02%

2.73%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TSTFX и DHAMX

Текущая волатильность для Transamerica Stock Index (TSTFX) составляет 4.98%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSTFXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.72%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.86%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

16.43%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.80%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

17.45%

+3.53%

Сравнение комиссий TSTFX и DHAMX

TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTFX и DHAMX

Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DHAMX в 29.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		29.68%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
TSTFX
Transamerica Stock Index		0.81%0.70%2.61%4.32%6.77%6.57%4.69%5.60%4.69%2.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSTFX and DHAMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHAMX has higher volatility (6.72%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs DHAMX's -28.47%.

DHAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSTFX и DHAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор