Сравнение TSTFX с IAAAX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 9.02%/yr for IAAAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for IAAAX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и IAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у IAAAX с доходностью 9.23%.
TSTFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
IAAAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам TSTFX и IAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 9.80% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 9.23% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 14.45% |
Correlation
The correlation between TSTFX and IAAAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between TSTFX and IAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск
TSTFX
IAAAX
Сравнение TSTFX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | IAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.15 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.35 | -10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и IAAAX
Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и IAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -56.57% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -9.85% | -24.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -17.90% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -29.29% | -5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -1.02% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -9.50% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 2.26% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и IAAAX
Текущая волатильность для Transamerica Stock Index (TSTFX) составляет 4.98%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | IAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.32% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 11.10% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 13.72% | +18.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.47% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.82% | +4.16% |
Сравнение комиссий TSTFX и IAAAX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IAAAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и IAAAX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IAAAX в 6.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 6.60% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.81% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and IAAAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAAAX has higher volatility (5.32%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs IAAAX's -56.57%.
IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и IAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор