Сравнение TSTFX с TADAX
TSTFX (Transamerica Stock Index) and TADAX (Transamerica US Growth) are both mutual funds - TSTFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Transamerica, while TADAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSTFX returned 5.20%/yr vs 10.68%/yr for TADAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSTFX charges 0.30%/yr vs 1.02%/yr for TADAX.
Доходность
Сравнение доходности TSTFX и TADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSTFX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у TADAX с доходностью 6.33%.
TSTFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- —
TADAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 6.33%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 16.50%
Сравнение доходности по годам TSTFX и TADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSTFX Transamerica Stock Index | 9.80% | -17.03% | 24.66% | 25.99% | -18.27% | 28.84% | 18.10% | 31.17% | -4.75% | 14.78% |
TADAX Transamerica US Growth | 6.33% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 18.83% |
Correlation
The correlation between TSTFX and TADAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between TSTFX and TADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSTFX vs. TADAX — Ранг доходности на риск
TSTFX
TADAX
Сравнение TSTFX c TADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Stock Index (TSTFX) и Transamerica US Growth (TADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | TADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.18 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.90 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSTFX и TADAX
Максимальная просадка TSTFX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки TADAX в -39.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTFX и TADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSTFX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -39.29% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -16.48% | -18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -24.04% | -10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -39.29% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -3.69% | -19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.39% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 4.98% | +15.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSTFX и TADAX
Текущая волатильность для Transamerica Stock Index (TSTFX) составляет 4.98%, в то время как у Transamerica US Growth (TADAX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что TSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSTFX | TADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 7.93% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 14.36% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 18.14% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 23.37% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.02% | -1.04% |
Сравнение комиссий TSTFX и TADAX
TSTFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TADAX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSTFX и TADAX
Дивидендная доходность TSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TADAX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 4.32% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
TSTFX Transamerica Stock Index | 0.81% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSTFX and TADAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TADAX has higher volatility (7.93%) compared to TSTFX (4.98%). In terms of maximum drawdown, TSTFX dropped -34.74% vs TADAX's -39.29%.
TADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSTFX и TADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор