- ISIN
- US89360T6991
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 11 сент. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSTFX
Transamerica Stock Index (TSTFX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции TSTFX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TSTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Stock Index (TSTFX) показал доход в 13.53% с начала года и -12.29% за последние 12 месяцев.
Transamerica Stock Index
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TSTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSTFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 22 дек. 2025 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.80% | -5.04% | 10.48% | 5.25% | -1.01% | -0.06% | 3.27% | 13.53% | ||||
| 2025 | 4.10% | -5.48% | -3.11% | -0.65% | 6.24% | 5.08% | 2.21% | 2.65% | 2.98% | 2.01% | -0.04% | -28.77% | -17.03% |
| 2024 | 1.64% | 5.33% | 3.18% | -4.11% | 4.94% | 3.53% | 1.21% | 2.39% | 2.07% | -0.89% | 5.84% | -2.37% | 24.66% |
| 2023 | 6.30% | -2.50% | 3.69% | 1.49% | 0.42% | 6.62% | 3.14% | -1.59% | -4.82% | -2.11% | 9.09% | 4.57% | 25.99% |
| 2022 | -5.17% | -3.00% | 3.63% | -8.74% | 0.20% | -8.30% | 9.21% | -4.08% | -9.25% | 8.02% | 5.57% | -5.70% | -18.27% |
| 2021 | -1.05% | 2.69% | 4.41% | 5.29% | 0.63% | 2.70% | 2.39% | 2.99% | -4.66% | 6.97% | -0.74% | 4.55% | 28.84% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Stock Index has an annualized alpha of -1.04%, beta of 0.97, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2017.
- This fund participated in 113.61% of S&P 500 Index downside but only 104.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.04%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 104.53%
- Участие в снижении
- 113.61%
Комиссия
Комиссия TSTFX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSTFX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Stock Index (TSTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.50 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 10.58 | -11.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Stock Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.11 | $0.50 | $0.69 | $0.89 | $1.13 | $0.67 | $0.71 | $0.48 | $0.32 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.70% | 2.61% | 4.32% | 6.77% | 6.57% | 4.69% | 5.60% | 4.69% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Stock Index. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Stock Index показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Transamerica Stock Index составляет 20.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.74%март 2026 г. | 3mo 15d | — | 7mo 24dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-33.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.66%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.48%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.31%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 23d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| TSTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -56.78% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -9.10% | -25.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.74% | -18.90% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -25.43% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.21% | -0.17% | -20.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -10.69% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.15% | 2.14% | +19.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSTFX
Добавьте Transamerica Stock Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSTFX