Сравнение TSPY с UGA
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. TSPY is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, TSPY returned 22.21% vs 59.74% for UGA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
TSPY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам TSPY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.10% | 17.29% | 6.59% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | -1.52% |
Correlation
The correlation between TSPY and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between TSPY and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. UGA — Ранг доходности на риск
TSPY
UGA
Сравнение TSPY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.17 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.39 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и UGA
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -86.59% | +68.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -18.96% | +9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -18.05% | +15.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -36.69% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 6.43% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и UGA
Текущая волатильность для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 4.57%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 9.24% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 30.57% | -20.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 35.22% | -22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 34.45% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 37.22% | -21.09% |
Сравнение комиссий TSPY и UGA
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и UGA
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.08% | 13.69% | 3.45% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to TSPY (4.57%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 59.74% vs 22.21% for TSPY. On fees, TSPY is cheaper at 0.68% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 59.74% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
TSPY has the higher dividend yield at 14.08%, compared with 0.00% for UGA.
TSPY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: TappAlpha and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.75% for UGA.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор