Сравнение TSPY с QQQH
TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, TSPY returned 23.35% vs 17.03% for QQQH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и QQQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 6.04%.
TSPY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQH
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 6.81% | 17.29% | 6.59% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 6.04% | 14.17% | 10.63% |
Correlation
The correlation between TSPY and QQQH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between TSPY and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. QQQH — Ранг доходности на риск
TSPY
QQQH
Сравнение TSPY c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPY | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.46 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 10.33 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPY и QQQH
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и QQQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -31.24% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -6.96% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -1.75% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -8.24% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.65% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и QQQH
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеют волатильность 4.11% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.20% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 10.32% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.28% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 13.42% | +2.71% |
Сравнение комиссий TSPY и QQQH
И TSPY, и QQQH имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и QQQH
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности QQQH в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 8.89% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 13.98% | 13.69% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and QQQH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPY has higher volatility (4.11%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs QQQH's -31.24%.
On 1-year performance, TSPY leads with 23.35% vs 17.03% for QQQH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPY has performed better with a 23.35% return vs 17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPY and QQQH have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 13.98%, compared with 8.89% for QQQH.
TSPY is categorized as Derivative Income, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and Neos.
TSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и QQQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор