PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

TSPY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и JEPI

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий TSPY и JEPI

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TSPY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.61

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

0.79

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

3.83

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.04

-0.35

Корреляция

Корреляция между TSPY и JEPI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и JEPI

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и JEPI

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-13.71%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.28%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.53%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.07%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.12%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и JEPI

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.90%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

6.36%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

13.24%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

11.06%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

10.88%

+5.64%