Сравнение TSPY с GPIQ
TSPY (TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSPY is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TSPY returned 27.46% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TSPY charges 0.68%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности TSPY и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPY и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.21% | 17.29% | 6.14% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 8.88% |
Correlation
The correlation between TSPY and GPIQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between TSPY and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPY vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
TSPY
GPIQ
Сравнение TSPY c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.96 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 17.48 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.78 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и GPIQ
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -21.06% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -9.51% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.19% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.27% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.15% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и GPIQ
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 2.52%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPY | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.39% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 10.44% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 13.40% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.47% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.47% | -1.42% |
Сравнение комиссий TSPY и GPIQ
TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и GPIQ
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.68%, что больше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSPY and GPIQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to TSPY (2.52%). In terms of maximum drawdown, TSPY dropped -18.02% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 27.46% for TSPY. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TSPY has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 27.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.68% for TSPY.
TSPY has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 9.32% for GPIQ.
TSPY is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.68% for TSPY and 0.29% for GPIQ.
GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPY и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор