Сравнение TSPX с SPYA
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both exchange-traded funds - TSPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Twin Oak, while SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, TSPX returned 21.31% vs 20.68% for SPYA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPX показывает доходность 8.22%, а SPYA немного ниже – 8.05%.
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.22% | 12.10% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 8.05% | 11.69% |
Correlation
The correlation between TSPX and SPYA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. SPYA — Ранг доходности на риск
TSPX
SPYA
Сравнение TSPX c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | SPYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.87 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и SPYA
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -9.51% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.51% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.66% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.45% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и SPYA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 11.15% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.15% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 11.15% | -0.35% |
Сравнение комиссий TSPX и SPYA
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и SPYA
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности SPYA в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.35% | 0.37% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TSPX and SPYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, TSPX leads with 21.31% vs 20.68% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 21.31% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.35% for SPYA.
TSPX is categorized as Diversified Portfolio, while SPYA is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.49% for SPYA.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор