Сравнение TSPX с SPYA
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and SPYA (Twin Oak Endure ETF) are both exchange-traded funds - TSPX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Twin Oak, while SPYA is a Equity Hedged fund actively managed by Twin Oak. Both are actively managed. Over the past year, TSPX returned 18.17% vs 16.21% for SPYA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSPX charges 1.01%/yr vs 0.49%/yr for SPYA.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и SPYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у SPYA с доходностью 5.36%.
TSPX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYA
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и SPYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 6.22% | 12.74% |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 5.36% | 12.65% |
Correlation
The correlation between TSPX and SPYA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between TSPX and SPYA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. SPYA — Ранг доходности на риск
TSPX
SPYA
Сравнение TSPX c SPYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Twin Oak Endure ETF (SPYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPX | SPYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.71 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 6.57 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPX и SPYA
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки SPYA в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и SPYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -9.51% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.51% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -3.13% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -1.48% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.47% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и SPYA
Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 3.61%, в то время как у Twin Oak Endure ETF (SPYA) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | SPYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.49% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 9.29% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 11.82% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 11.64% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 11.64% | -0.66% |
Сравнение комиссий TSPX и SPYA
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPYA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и SPYA
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPYA в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPYA Twin Oak Endure ETF | 0.36% | 0.37% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.02% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSPX and SPYA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYA has higher volatility (4.49%) compared to TSPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TSPX dropped -7.80% vs SPYA's -9.51%.
On 1-year performance, TSPX leads with 18.17% vs 16.21% for SPYA. On fees, SPYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TSPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPX has performed better with a 18.17% return vs 16.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for TSPX.
TSPX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.36% for SPYA.
TSPX is categorized as Diversified Portfolio, while SPYA is Equity Hedged. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 0.49% for SPYA.
TSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и SPYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор