PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPX с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPX с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

TSPX и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPX и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPX и EAOA

2026 (YTD)2025
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		-2.96%15.46%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%14.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSPX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

TSPX

1 день
0.66%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.76%
1 год
15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Twin Oak Active Opportunities ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с TSPX:
TSPX с RULETSPX с DWATTSPX с EAOKTSPX с DDXTSPX с MKAMTSPX с MFULTSPX с VOO
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий TSPX и EAOA

TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

TSPX vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPX
Ранг доходности на риск TSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPX c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPXEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.83

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.81

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.53

8.18

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPX vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPX и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPXEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.80

+0.19

Корреляция

Корреляция между TSPX и EAOA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPX и EAOA

Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
TSPX
Twin Oak Active Opportunities ETF		2.21%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TSPX и EAOA

Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPXEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-25.06%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.98%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-5.15%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-5.44%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.21%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPX и EAOA

Текущая волатильность для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) составляет 4.02%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что TSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPXEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.24%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

8.43%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

14.10%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

13.19%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

13.17%

-2.13%