Сравнение TSPA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSPA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSPA или VOO.
Основные характеристики
| TSPA | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.72% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 39.53% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 11.14% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.19 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.48 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 20.44 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.33% |
| Макс. просадка | -24.72% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSPA и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPA показывает доходность 27.72%, а VOO немного ниже – 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPA и VOO
TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSPA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и VOO
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.32% | 0.41% | 1.16% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и VOO
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и VOO
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.03% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.