PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSPA с CGUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSPACGUS
Дох-ть с нач. г.27.72%26.97%
Дох-ть за 1 год39.53%40.32%
Коэф-т Шарпа3.193.26
Коэф-т Сортино4.274.34
Коэф-т Омега1.591.61
Коэф-т Кальмара4.485.87
Коэф-т Мартина20.4426.44
Индекс Язвы1.95%1.49%
Дневная вол-ть12.49%12.10%
Макс. просадка-24.72%-21.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSPA и CGUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и CGUS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPA показывает доходность 27.72%, а CGUS немного ниже – 26.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.83%
14.64%
TSPA
CGUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSPA и CGUS

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.


TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
График комиссии TSPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии CGUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSPA c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSPA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSPA, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSPA, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSPA, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSPA, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSPA, с текущим значением в 20.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.27
CGUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGUS, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGUS, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGUS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGUS, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGUS, с текущим значением в 26.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.44

Сравнение коэффициента Шарпа TSPA и CGUS

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17
3.26
TSPA
CGUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и CGUS

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности CGUS в 0.98%


TTM202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
0.32%0.41%1.16%0.43%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF
0.98%1.22%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и CGUS

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и CGUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TSPA
CGUS

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и CGUS

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.70%
TSPA
CGUS