PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSPA с CGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с CGUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and CGUS (Capital Group Core Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 20.58%/yr vs 20.62%/yr for CGUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.33%/yr for CGUS.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и CGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPA показывает доходность 11.06%, а CGUS немного ниже – 10.89%.

TSPA

1 день
-0.50%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.52%
С начала года
11.06%
1 год
21.70%
3 года*
20.58%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

CGUS

1 день
-0.60%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.83%
С начала года
10.89%
1 год
19.42%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и CGUS

2026 (YTD)2025202420232022
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.06%16.44%26.37%29.95%-8.81%
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		10.89%16.21%24.89%27.72%-4.78%

Correlation

The correlation between TSPA and CGUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.97

The correlation between TSPA and CGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и CGUS

Секторы
TSPA
CGUS

Технологии

35.9%
40.7%

Финансовые услуги

12.2%
9.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
8.8%

Промышленность

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.4%

Технологии

TSPA
35.9%
CGUS
40.7%

Финансовые услуги

TSPA
12.2%
CGUS
9.2%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.3%
CGUS
10.6%

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
CGUS
10.0%

Здравоохранение

TSPA
8.6%
CGUS
8.8%

Промышленность

TSPA
8.0%
CGUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
CGUS
3.4%

Энергетика

TSPA
3.6%
CGUS
3.5%

Коммунальные услуги

TSPA
2.4%
CGUS
1.8%

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
CGUS
2.3%

Недвижимость

TSPA
1.7%
CGUS
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Capital Group Core Equity ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с CGUS:
CGUS с AGTHXCGUS с VOOCGUS с DUHPCGUS с CGDVCGUS с JUEMXCGUS с SCHGCGUS с JPEF

Доходность на риск

TSPA vs. CGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGUS
Ранг доходности на риск CGUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGUS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGUS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGUS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c CGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Capital Group Core Equity ETF (CGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPACGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.49

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.07

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.03

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

9.21

+1.18

TSPA vs. CGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGUS равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и CGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и CGUS

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки CGUS в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и CGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPACGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-21.86%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.59%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.06%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.84%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.55%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и CGUS

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Capital Group Core Equity ETF (CGUS) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPACGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.46%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

10.49%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

13.10%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.44%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.44%

+0.55%

Сравнение комиссий TSPA и CGUS

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CGUS в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и CGUS

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности CGUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGUS
Capital Group Core Equity ETF		0.83%0.95%1.02%1.22%1.10%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TSPA and CGUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (4.04%) compared to CGUS (3.46%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs CGUS's -21.86%.

On 3-year performance, CGUS leads with 20.62% vs 20.58% for TSPA. On fees, CGUS is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGUS has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGUS has performed better with a 20.62% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGUS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

CGUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.56% for TSPA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Capital Group. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.33% for CGUS.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и CGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор