PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TCAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TSPA returned 27.74% vs 20.51% for TCAF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 6.51%.

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%16.44%26.37%10.14%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between TSPA and TCAF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between TSPA and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и TCAF

Секторы
TSPA
TCAF

Технологии

33.6%
33.7%

Финансовые услуги

12.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.6%

Здравоохранение

9.5%
17.3%

Промышленность

8.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.3%

Энергетика

4.1%
2.6%

Коммунальные услуги

2.6%
8.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.1%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

TSPA
33.6%
TCAF
33.7%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TCAF
6.0%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TCAF
11.4%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TCAF
10.6%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TCAF
17.3%

Промышленность

TSPA
8.0%
TCAF
4.6%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TCAF
3.3%

Энергетика

TSPA
4.1%
TCAF
2.6%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TCAF
8.6%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TCAF
0.1%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHGTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с SCHG

Доходность на риск

TSPA vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.80

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.48

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.82

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

7.28

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.80

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.26

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TCAF

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-16.37%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-11.33%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.97%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.06%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.82%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TCAF

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.43%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.75%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.47%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

13.94%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

13.94%

+3.06%

Сравнение комиссий TSPA и TCAF

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TCAF

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TSPA and TCAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (2.98%) compared to TCAF (2.43%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TSPA leads with 27.74% vs 20.51% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 27.74% return vs 20.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

TSPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.47% for TCAF.

Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.31% for TCAF.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор