PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TCAF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TSPA и TCAF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-4.39%16.44%26.37%10.14%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TSPA

1 день
3.02%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.08%
1 год
16.62%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMOTSPA с ^GSPC
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с TRAIXTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с SCHG

Сравнение комиссий TSPA и TCAF

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.63

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.03

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

3.62

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.95

-0.27

Корреляция

Корреляция между TSPA и TCAF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TCAF

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TCAF

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-16.37%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.33%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-8.25%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-2.11%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.12%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TCAF

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) имеют волатильность 5.65% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.49%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.25%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.36%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

14.11%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

14.11%

+3.04%