PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).

TSPA и TGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%10.14%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с SCHGTSPA с SPMOTSPA с ^GSPC
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELGTGRT с SPMO

Сравнение комиссий TSPA и TGRT

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.65

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.09

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.88

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

2.98

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.92

-0.23

Корреляция

Корреляция между TSPA и TGRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TGRT

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TGRT в 0.09%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TGRT

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-22.04%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.89%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-13.75%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.26%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.30%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 5.70%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.45%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.10%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

22.69%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

19.30%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.30%

-2.16%