PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TGRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TSPA returned 28.29% vs 20.65% for TGRT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.36%.

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.13%
1 месяц
3.97%
С начала года
5.36%
6 месяцев
4.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TGRT

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%10.14%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.36%16.94%32.85%12.79%

Correlation

The correlation between TSPA and TGRT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between TSPA and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и TGRT

Секторы
TSPA
TGRT

Технологии

33.6%
54.2%

Финансовые услуги

12.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Здравоохранение

9.5%
8.0%

Промышленность

8.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.5%

Энергетика

4.1%
0.2%

Коммунальные услуги

2.6%
0.5%

Сырьевые материалы

1.9%
0.4%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

TSPA
33.6%
TGRT
54.2%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TGRT
5.3%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TGRT
14.0%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TGRT
11.1%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TGRT
8.0%

Промышленность

TSPA
8.0%
TGRT
4.6%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TGRT
1.5%

Энергетика

TSPA
4.1%
TGRT
0.2%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TGRT
0.5%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TGRT
0.4%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с SPMOTSPA с SCHGTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELGTGRT с SPMO

Доходность на риск

TSPA vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.29

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.81

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.16

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

3.81

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.29

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.21

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TGRT

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-22.04%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-17.89%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.89%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.27%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.44%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 2.92%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.67%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.50%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

16.09%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

19.08%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.08%

-2.09%

Сравнение комиссий TSPA и TGRT

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TGRT

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TSPA and TGRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGRT has higher volatility (3.67%) compared to TSPA (2.92%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TSPA leads with 28.29% vs 20.65% for TGRT. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 28.29% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.

TSPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.07% for TGRT.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.38% for TGRT.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор