PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TCHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP).

TSPA и TCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TCHP - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TCHP

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		-10.79%18.40%36.06%50.10%-37.81%10.55%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у TCHP с доходностью -10.79%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCHP

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-9.58%
1 год
15.68%
3 года*
22.87%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMOTSPA с ^GSPC
Часто сравнивают с TCHP:
TCHP с TBCIXTCHP с VOOTCHP с FBCGTCHP с TEQITCHP с SCHGTCHP с MOATTCHP с FBGRX

Сравнение комиссий TSPA и TCHP

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TCHP в 0.57%.

TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TCHP
Ранг доходности на риск TCHP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHP: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.68

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.15

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

3.29

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TCHP равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между TSPA и TCHP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TCHP

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как TCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TCHP

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки TCHP в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TCHP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-42.34%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.50%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-13.51%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-11.71%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.10%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TCHP

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 5.70%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.12%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.00%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

23.06%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

23.44%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

23.37%

-6.23%