Сравнение TSPA с THYF
TSPA (T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 21.82%/yr vs 8.14%/yr for THYF. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.56%/yr for THYF.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и THYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 2.41%.
TSPA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.39%
THYF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $907.90K | $803.34K | $1.06M | |
| $18.38M | $19.23M | $25.59M |
Сравнение доходности по годам TSPA и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 13.58% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -0.28% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 2.41% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TSPA and THYF is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between TSPA and THYF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. THYF — Ранг доходности на риск
TSPA
THYF
Сравнение TSPA c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPA | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.95 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 8.70 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPA и THYF
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и THYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -5.24% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -2.80% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -5.07% | -13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -0.79% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.63% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и THYF
T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 0.95% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 2.86% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 3.57% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 5.72% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 5.72% | +11.26% |
Сравнение комиссий TSPA и THYF
TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и THYF
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности THYF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 6.90% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | 0.55% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
TSPA and THYF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPA has higher volatility (4.14%) compared to THYF (0.95%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs THYF's -5.24%.
On 3-year performance, TSPA leads with 21.82% vs 8.14% for THYF. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, THYF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 21.82% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.
THYF has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.55% for TSPA.
TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.56% for THYF.
TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и THYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор