PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TSPA returned 27.74% vs -1.87% for TCAL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.88%.

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TCAL

2026 (YTD)2025
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%20.54%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.88%1.58%

Correlation

The correlation between TSPA and TCAL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TSPA и TCAL

Секторы
TSPA
TCAL

Технологии

33.6%
11.3%

Финансовые услуги

12.8%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.7%

Здравоохранение

9.5%
18.7%

Промышленность

8.0%
19.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
11.3%

Энергетика

4.1%
1.3%

Коммунальные услуги

2.6%
9.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

TSPA
33.6%
TCAL
11.3%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TCAL
15.0%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TCAL
0.9%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TCAL
8.7%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TCAL
18.7%

Промышленность

TSPA
8.0%
TCAL
19.3%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TCAL
11.3%

Энергетика

TSPA
4.1%
TCAL
1.3%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TCAL
9.8%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TCAL
1.7%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TCAL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с JEPQTCAL с GPIQTCAL с TCAFTCAL с QDVOTCAL с HYLBTCAL с ICOI

Доходность на риск

TSPA vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.20

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
-0.22

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.27

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

-0.70

+14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.20

+2.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.10

+0.96

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TCAL

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-7.24%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.00%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.92%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.02%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.67%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TCAL

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.46%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.08%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

9.31%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

11.25%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

11.25%

+5.75%

Сравнение комиссий TSPA и TCAL

И TSPA, и TCAL имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TCAL

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TCAL в 11.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.96%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and TCAL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (2.98%) compared to TCAL (2.46%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TCAL's -7.24%.

On 1-year performance, TSPA leads with 27.74% vs -1.87% for TCAL. Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. On volatility, TCAL has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 27.74% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA and TCAL have the same expense ratio: 0.34% per year.

TCAL has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TCAL is Derivative Income.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор