PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

TSPA и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TCAL

2026 (YTD)2025
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%20.54%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий TSPA и TCAL

И TSPA, и TCAL имеют комиссию равную 0.34%.

TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.09

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.05

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.99

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

-0.15

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

-0.52

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.09

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.06

+0.74

Корреляция

Корреляция между TSPA и TCAL составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TCAL

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TCAL

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-7.24%

-17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-7.24%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.27%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-1.61%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.16%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TCAL

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.39%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.60%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

11.67%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

11.66%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

11.66%

+5.48%