PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TSPA is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 22.97%/yr vs 22.35%/yr for SPY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSPA показывает доходность 11.31%, а SPY немного ниже – 10.91%.

TSPA

1 день
-0.67%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.41%
1 год
27.74%
3 года*
22.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.31%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%13.77%

Correlation

The correlation between TSPA and SPY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.99

The correlation between TSPA and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и SPY

Секторы
TSPA
SPY

Технологии

33.6%
35.9%

Финансовые услуги

12.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.3%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Энергетика

4.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

TSPA
33.6%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
SPY
10.3%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
SPY
8.4%

Промышленность

TSPA
8.0%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
SPY
4.8%

Энергетика

TSPA
4.1%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
SPY
1.8%

Недвижимость

TSPA
1.8%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TSPA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPASPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.38

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.24

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.16

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

14.72

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TSPA и SPY

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-55.19%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.88%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-18.76%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-9.05%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.91%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и SPY

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.98% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.84%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.90%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.83%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

17.05%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

17.94%

-0.94%

Сравнение комиссий TSPA и SPY

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и SPY

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TSPA and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (2.98%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.97% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.97% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: T. Rowe Price and State Street. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор