Сравнение TSPA с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
TSPA и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPA и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPA и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | -3.53% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 13.72% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 12.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
TSPA
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPA и SPTM
TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
TSPA vs. SPTM — Ранг доходности на риск
TSPA
SPTM
Сравнение TSPA c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPA | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.52 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.28 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPA | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.43 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TSPA и SPTM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и SPTM
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.65% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и SPTM
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPA | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -54.80% | +30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -12.21% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -5.36% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и SPTM
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPA | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.35% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.54% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 18.33% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.87% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.03% | -0.89% |