PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. TSPA is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 23.24%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и MTUM

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%7.31%

Correlation

The correlation between TSPA and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between TSPA and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и MTUM

Секторы
TSPA
MTUM

Технологии

33.6%
44.4%

Финансовые услуги

12.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.6%

Здравоохранение

9.5%
6.9%

Промышленность

8.0%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.3%

Энергетика

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

TSPA
33.6%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
MTUM
6.9%

Промышленность

TSPA
8.0%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
MTUM
3.3%

Энергетика

TSPA
4.1%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
MTUM
1.7%

Недвижимость

TSPA
1.8%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

TSPA vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.14

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.90

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.53

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

14.10

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TSPA и MTUM

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-34.08%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-11.54%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-20.99%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.10%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.21%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.89%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и MTUM

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 2.92%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

7.67%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

16.51%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

19.08%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

20.60%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.03%

-4.04%

Сравнение комиссий TSPA и MTUM

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и MTUM

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to TSPA (2.92%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 23.24% for TSPA. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.56% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.15% for MTUM.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор