PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSN с EL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSN с EL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TSN (Tyson Foods, Inc.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TSN returned 1.94%/yr vs 0.50%/yr for EL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSN и EL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -18.61%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 1.94% против 0.50% соответственно.

TSN

1 день
-2.96%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
3.05%
1 год
6.62%
3 года*
7.87%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
1.94%

EL

1 день
1.38%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-18.61%
6 месяцев
-17.07%
1 год
25.45%
3 года*
-20.26%
5 лет*
-21.07%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSN и EL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSN
Tyson Foods, Inc.		-1.17%5.68%10.47%-10.44%-26.90%38.47%-27.35%73.91%-32.82%33.27%
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		-18.61%42.13%-47.59%-40.13%-32.31%40.03%29.77%60.34%3.38%68.68%

Correlation

The correlation between TSN and EL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г.

0.25

The correlation between TSN and EL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$20.17B

EL:

$30.93B

EPS

TSN:

$1.30

EL:

-$0.68

Коэффициент P/S

TSN:

0.36

EL:

2.07

Коэффициент P/B

TSN:

1.11

EL:

7.75

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$55.71B

EL:

$14.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.65B

EL:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.53B

EL:

$1.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tyson Foods, Inc.

The Estee Lauder Companies Inc.

Часто сравнивают с TSN:
TSN с JBSAYTSN с WMTTSN с GISTSN с SYYTSN с SPYTSN с MDLZTSN с PPC
Часто сравнивают с EL:
EL с ELFEL с ULTAEL с LVMUYEL с SPYEL с LRLCYEL с OR.PAEL с DG

Доходность на риск

TSN vs. EL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSN
Ранг доходности на риск TSN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EL
Ранг доходности на риск EL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSN c EL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSNELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.53

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.99

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.59

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

1.43

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSN vs. EL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа EL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и EL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSNELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TSN и EL

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и EL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSNELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.50%

-85.82%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.57%

-43.62%

+27.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.34%

-74.55%

+54.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-85.82%

+33.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.45%

-85.82%

+33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.56%

-75.54%

+41.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-20.71%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

17.82%

-12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и EL

Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.39%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSNELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

16.50%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

38.95%

-19.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

48.27%

-23.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

43.32%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.00%

36.58%

-8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и EL

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности EL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL
The Estee Lauder Companies Inc.		1.65%1.34%3.11%1.81%0.99%0.59%0.56%0.86%1.21%1.10%1.62%1.16%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.56%3.43%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%1.70%2.39%1.11%1.09%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и EL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
13.65B
3.71B
(TSN) Общая выручка
(EL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSN и EL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tyson Foods, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
7.1%
76.4%
Активы портфеля
TSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

EL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

TSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

EL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

TSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

EL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

TSN and EL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EL has higher volatility (16.50%) compared to TSN (9.39%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs EL's -85.82%.

EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSN и EL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор