Сравнение TSN с EEM
TSN (Tyson Foods, Inc.) is a stock, while EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, TSN returned 0.64%/yr vs 8.30%/yr for EEM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 0.64% против 8.30% соответственно.
TSN
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 0.64%
EEM
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- 11.07%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам TSN и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 0.29% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 17.94% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Correlation
The correlation between TSN and EEM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2003 г. | 0.31 |
The correlation between TSN and EEM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. EEM — Ранг доходности на риск
TSN
EEM
Сравнение TSN c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.51 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 8.34 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и EEM
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -66.43% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.65% | -13.52% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -17.29% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -35.20% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -39.82% | -12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.58% | -9.86% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -15.96% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 4.06% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и EEM
Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 5.82%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 10.05% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 21.69% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 23.69% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.94% | 19.75% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.99% | 20.71% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и EEM
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности EEM в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.74% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.51% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSN and EEM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (10.05%) compared to TSN (5.82%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs EEM's -66.43%.
EEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор