Сравнение TSMZ с TSLL
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 7.23% for TSLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | -26.80% | 123.17% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TSLL is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSMZ
TSLL
Сравнение TSMZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.13 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.25 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TSLL
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -82.88% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -54.75% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -67.74% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -54.11% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 28.95% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 16.45%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 33.55% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 62.28% | -30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 89.11% | -49.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 107.11% | -65.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 107.11% | -65.58% |
Сравнение комиссий TSMZ и TSLL
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TSLL
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TSLL have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (33.55%) compared to TSMZ (16.45%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.23% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.23% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 4.38% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор