Сравнение TSMZ с TSLL
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 7.17% for TSLL. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 139.24% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TSLL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSMZ
TSLL
Сравнение TSMZ c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.09 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.13 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.27 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 0.08 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.08 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TSLL
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -82.88% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -54.75% | -3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -60.03% | -11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -53.82% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 26.72% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 24.26% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 54.47% | -26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 92.38% | -56.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 106.87% | -66.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 106.87% | -66.47% |
Сравнение комиссий TSMZ и TSLL
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TSLL
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TSLL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with 7.17% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 7.17% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.28% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор