Сравнение TSMZ с TECL
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). TSMZ is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 267.85% for TECL. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 73.10%
- С начала года
- 125.87%
- 6 месяцев
- 118.69%
- 1 год
- 267.85%
- 3 года*
- 80.64%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам TSMZ и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 125.87% | 38.60% | 7.83% |
Correlation
The correlation between TSMZ and TECL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between TSMZ and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. TECL — Ранг доходности на риск
TSMZ
TECL
Сравнение TSMZ c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.48 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 5.79 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 16.63 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 4.35 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.76 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и TECL
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -77.96% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -46.58% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -2.99% | -68.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -18.38% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 16.19% | +21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 20.70% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 49.83% | -22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 62.17% | -26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 74.09% | -33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 72.35% | -31.95% |
Сравнение комиссий TSMZ и TECL
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и TECL
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности TECL в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.15% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and TECL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (20.70%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs TECL's -77.96%.
On 1-year performance, TECL leads with 267.85% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TECL has performed better with a 267.85% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 3.15% for TECL.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор