Сравнение TSMZ с SVIX
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TSMZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs 56.04% for SVIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -41.91% | -11.25% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -0.24% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SVIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSMZ
SVIX
Сравнение TSMZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.32 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.76 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SVIX
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -79.30% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -42.69% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -56.20% | -15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -31.87% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 14.93% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SVIX
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 15.66%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 16.67% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 43.44% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 55.33% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 66.26% | -25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 66.26% | -25.06% |
Сравнение комиссий TSMZ и SVIX
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SVIX
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SVIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to TSMZ (15.66%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.04% vs -56.30% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 15.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.04% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for SVIX.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор