Сравнение TSMZ с SVIX
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TSMZ is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -0.24% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SVIX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSMZ
SVIX
Сравнение TSMZ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.21 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.44 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SVIX
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -79.30% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -42.69% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -51.72% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -32.18% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 14.99% | +18.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SVIX
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 11.40% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 43.72% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 55.42% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 65.88% | -24.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 65.88% | -24.35% |
Сравнение комиссий TSMZ и SVIX
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SVIX
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SVIX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for SVIX.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор