Сравнение TSMZ с SPUU
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). TSMZ is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 53.61% for SPUU. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 10.01%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 24.77%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 19.82% | 26.55% | 5.38% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SPUU is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.60 |
The correlation between TSMZ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TSMZ
SPUU
Сравнение TSMZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.38 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.96 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 13.06 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 2.26 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.63 | -1.82 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SPUU
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -59.35% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -18.19% | -39.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -1.27% | -69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -9.51% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 4.12% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SPUU
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 5.71% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 18.09% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 23.90% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 33.46% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 35.77% | +4.63% |
Сравнение комиссий TSMZ и SPUU
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SPUU
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SPUU have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs -58.24% for TSMZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 1.34% for SPUU.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор