PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMZ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). TSMZ is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs 43.00% for SPUU. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%.

TSMZ

1 день
6.59%
1 месяц
-9.55%
С начала года
-34.95%
6 месяцев
-36.35%
1 год
-56.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и SPUU

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-34.95%-41.91%-11.25%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%4.89%

Correlation

The correlation between TSMZ and SPUU is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.61

The correlation between TSMZ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с SOXSTSMZ с PLTDTSMZ с TMFTSMZ с HDGETSMZ с TSLQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TSMZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMZSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.48
1.72

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.52
2.25

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.30

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.38

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

10.11

-11.79

TSMZ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.48, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и SPUU

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.32%

-59.35%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.06%

-18.19%

-38.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.56%

-6.62%

-64.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.68%

-9.48%

-29.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.99%

4.27%

+31.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и SPUU

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.66%

9.70%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.15%

19.93%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

25.22%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.20%

33.67%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.20%

35.81%

+5.39%

Сравнение комиссий TSMZ и SPUU

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и SPUU

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		6.20%4.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and SPUU have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMZ has higher volatility (15.66%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 43.00% vs -56.30% for TSMZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 43.00% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.

TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 1.42% for SPUU.

TSMZ is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор