Сравнение TSMZ с SH
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. TSMZ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -17.23% for SH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам TSMZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -1.71% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SH is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between TSMZ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SH — Ранг доходности на риск
TSMZ
SH
Сравнение TSMZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.95 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.75 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.59 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SH
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -94.66% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -18.28% | -39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -94.62% | +23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -67.73% | +29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 9.89% | +27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SH
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 2.84% | +9.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 8.91% | +18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 11.80% | +23.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 16.85% | +23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 18.01% | +22.39% |
Сравнение комиссий TSMZ и SH
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SH
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SH в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, SH leads with -17.23% vs -58.24% for TSMZ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.23% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.51% for SH.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.90% for SH.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор