Сравнение TSMZ с SARK
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs -19.94% for SARK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.20%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -6.20%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -19.94%
- 3 года*
- -30.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -41.91% | -11.25% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.20% | -25.93% | -41.20% |
Correlation
The correlation between TSMZ and SARK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between TSMZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSMZ
SARK
Сравнение TSMZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.75 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.26 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и SARK
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -81.07% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -26.61% | -30.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -79.29% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -46.79% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 15.99% | +20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и SARK
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 12.56% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 26.66% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 35.83% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 56.15% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 56.15% | -14.95% |
Сравнение комиссий TSMZ и SARK
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и SARK
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and SARK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (15.66%) compared to SARK (12.56%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -19.94% vs -56.30% for TSMZ. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -19.94% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор