PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMZ с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с QQQE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. TSMZ is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 28.68% for QQQE. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%.

TSMZ

1 день
2.04%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-33.74%
6 месяцев
-35.92%
1 год
-58.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.10%
1 месяц
10.46%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.48%
1 год
28.68%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и QQQE

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-33.74%-41.91%-11.25%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		19.12%14.58%0.83%

Correlation

The correlation between TSMZ and QQQE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.55

The correlation between TSMZ and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с TMFTSMZ с PLTDTSMZ с TSLQTSMZ с HDGETSMZ с DOG
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

TSMZ vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMZQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
2.04

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.81
2.79

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.35

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.06

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.57

-12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMZ vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMZQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.64

2.04

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.19

0.76

-1.95

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и QQQE

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-32.14%

-39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.15%

-9.41%

-48.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.04%

-0.10%

-70.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.77%

-5.17%

-32.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

2.72%

+34.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и QQQE

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

3.79%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

10.64%

+17.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.72%

14.15%

+21.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.40%

20.30%

+20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.40%

20.72%

+19.68%

Сравнение комиссий TSMZ и QQQE

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и QQQE

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		5.28%4.88%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and QQQE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to QQQE (3.79%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 28.68% vs -58.24% for TSMZ. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 28.68% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.

TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.52% for QQQE.

TSMZ is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор