PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSMZ с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMZ с QQQD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs -16.58% for QQQD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.

Доходность

Сравнение доходности TSMZ и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.

TSMZ

1 день
2.69%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
-22.32%
С начала года
-31.26%
1 год
-47.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
1.30%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-4.14%
С начала года
-2.58%
1 год
-16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMZ и QQQD

2026 (YTD)20252024
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		-31.26%-41.91%-11.25%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-2.58%-20.32%-14.36%

Correlation

The correlation between TSMZ and QQQD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.55

The correlation between TSMZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с TSMZ:
TSMZ с EWTTSMZ с NFXSTSMZ с PLTDTSMZ с TMFTSMZ с SOXSTSMZ с TSLSTSMZ с HDGE
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQUQQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPL

Доходность на риск

TSMZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMZ
Ранг доходности на риск TSMZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMZ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMZQQQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-0.77

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
-1.04

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.76

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.29

-0.11

TSMZ vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMZ на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMZ и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSMZ и QQQD

Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и QQQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMZQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.02%

-49.47%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.52%

-21.94%

-34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.95%

-47.33%

-22.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.87%

-31.02%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.94%

12.85%

+21.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMZ и QQQD

Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMZQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

7.77%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.90%

16.79%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.39%

21.50%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.53%

26.82%

+14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.53%

26.82%

+14.71%

Сравнение комиссий TSMZ и QQQD

TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMZ и QQQD

Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности QQQD в 3.16%

ПозицияTTM20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		3.16%4.33%5.17%
TSMZ
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares		4.38%4.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TSMZ and QQQD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs QQQD's -49.47%.

On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -47.64% for TSMZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.

TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.16% for QQQD.

Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.57% for QQQD.

QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMZ и QQQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор