Сравнение TSMZ с QQQD
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs -14.61% for QQQD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 4.24%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- -14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -41.91% | -11.25% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.24% | -20.32% | -14.36% |
Correlation
The correlation between TSMZ and QQQD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between TSMZ and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
TSMZ
QQQD
Сравнение TSMZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.64 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.01 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и QQQD
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -49.47% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -22.92% | -34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -43.64% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -30.63% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 14.98% | +21.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и QQQD
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 7.17% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 15.65% | +14.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 20.89% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 26.85% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 26.85% | +14.35% |
Сравнение комиссий TSMZ и QQQD
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и QQQD
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности QQQD в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.79% | 4.33% | 5.17% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and QQQD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (15.66%) compared to QQQD (7.17%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -14.61% vs -56.30% for TSMZ. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -14.61% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 3.79% for QQQD.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор