Сравнение TSMZ с NVDU
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 19.78% |
Correlation
The correlation between TSMZ and NVDU is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between TSMZ and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSMZ
NVDU
Сравнение TSMZ c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.37 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.76 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и NVDU
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -67.27% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -42.27% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -26.13% | -43.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -19.16% | -20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 20.73% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 16.45%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 22.33% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 55.02% | -23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 71.10% | -31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 90.66% | -49.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 90.66% | -49.13% |
Сравнение комиссий TSMZ и NVDU
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и NVDU
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and NVDU have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to TSMZ (16.45%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.38% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор