Сравнение TSMZ с NVDU
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 84.73% for NVDU. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 19.93%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 14.13%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 84.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.93% | 33.65% | 12.24% |
Correlation
The correlation between TSMZ and NVDU is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between TSMZ and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. NVDU — Ранг доходности на риск
TSMZ
NVDU
Сравнение TSMZ c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.23 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.02 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 4.60 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 1.26 | -2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.14 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и NVDU
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -67.27% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -42.27% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -18.32% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -18.84% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 18.47% | +18.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и NVDU
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 24.74% | -12.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 50.50% | -22.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 68.02% | -32.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 91.06% | -50.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 91.06% | -50.66% |
Сравнение комиссий TSMZ и NVDU
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и NVDU
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности NVDU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.83% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and NVDU have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.74%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 84.73% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 84.73% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 4.83% for NVDU.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор