Сравнение TSMZ с FLTW
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FLTW is a Taiwan Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. TSMZ is actively managed, while FLTW is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 83.25% for FLTW. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 58.54%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTW
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 48.76%
- С начала года
- 58.54%
- 1 год
- 83.25%
- 3 года*
- 37.32%
- 5 лет*
- 19.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 58.54% | 32.00% | 0.81% |
Correlation
The correlation between TSMZ and FLTW is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.75 |
The correlation between TSMZ and FLTW has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. FLTW — Ранг доходности на риск
TSMZ
FLTW
Сравнение TSMZ c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.46 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 7.10 | -7.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 20.39 | -21.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и FLTW
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -38.00% | -36.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -11.79% | -44.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -11.79% | -58.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -8.40% | -31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 4.10% | +29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и FLTW
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 12.80% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 26.83% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 30.16% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 23.59% | +17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 22.35% | +19.18% |
Сравнение комиссий TSMZ и FLTW
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и FLTW
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FLTW в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.70% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and FLTW have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to FLTW (12.80%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs FLTW's -38.00%.
On 1-year performance, FLTW leads with 83.25% vs -47.64% for TSMZ. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLTW has been the lower-risk option at 12.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLTW has performed better with a 83.25% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.70% for FLTW.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while FLTW is Taiwan Equities. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.19% for FLTW.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор