Сравнение TSMZ с FLTW
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. TSMZ is actively managed, while FLTW is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 122.77% for FLTW. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 73.16%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLTW
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 20.90%
- С начала года
- 73.16%
- 6 месяцев
- 78.07%
- 1 год
- 122.77%
- 3 года*
- 43.09%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 73.16% | 32.00% | 0.62% |
Correlation
The correlation between TSMZ and FLTW is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between TSMZ and FLTW has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. FLTW — Ранг доходности на риск
TSMZ
FLTW
Сравнение TSMZ c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.73 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 11.36 | -12.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 35.77 | -37.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 4.75 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 0.95 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и FLTW
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -38.00% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -10.87% | -47.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -0.16% | -70.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -8.43% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 3.45% | +33.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и FLTW
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 11.93% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 11.77% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 21.29% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 26.00% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 22.44% | +17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 21.77% | +18.63% |
Сравнение комиссий TSMZ и FLTW
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FLTW в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и FLTW
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FLTW в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 1.45% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and FLTW have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (11.93%) compared to FLTW (11.77%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs FLTW's -38.00%.
On 1-year performance, FLTW leads with 122.77% vs -58.24% for TSMZ. On fees, FLTW is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLTW has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLTW has performed better with a 122.77% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTW is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 1.45% for FLTW.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while FLTW is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.19% for FLTW.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор