Сравнение TSMZ с FIAT
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs -0.18% for FIAT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -41.70% |
Correlation
The correlation between TSMZ and FIAT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. FIAT — Ранг доходности на риск
TSMZ
FIAT
Сравнение TSMZ c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.00 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -0.01 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | -0.00 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.37 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и FIAT
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, примерно равная максимальной просадке FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -70.50% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -42.26% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | -50.94% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -45.35% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 27.32% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и FIAT
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 15.34% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 42.03% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 55.49% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 60.56% | -20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 60.56% | -20.16% |
Сравнение комиссий TSMZ и FIAT
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и FIAT
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности FIAT в 93.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and FIAT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -58.24% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 5.28% for TSMZ.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор