Сравнение TSMZ с EMM
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 36.95% for EMM. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for EMM.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 20.66%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMM
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 15.17%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -11.25% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 20.66% | 30.21% | -5.44% |
Correlation
The correlation between TSMZ and EMM is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.73 |
The correlation between TSMZ and EMM has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. EMM — Ранг доходности на риск
TSMZ
EMM
Сравнение TSMZ c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.52 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 8.87 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и EMM
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и EMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -21.99% | -52.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -14.75% | -41.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -12.68% | -57.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -4.73% | -35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 4.17% | +29.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и EMM
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 10.42% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 23.73% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 25.57% | +13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 20.13% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 20.13% | +21.40% |
Сравнение комиссий TSMZ и EMM
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и EMM
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности EMM в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.79% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and EMM have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to EMM (10.42%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs EMM's -21.99%.
On 1-year performance, EMM leads with 36.95% vs -47.64% for TSMZ. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMM has performed better with a 36.95% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.79% for EMM.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while EMM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.75% for EMM.
EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор